File XL per il Money Management

Come si imposta correttamente un’operazione di trading?

La prima cosa da sapere è che ogni elemento dell’operazione va stabilito prima dell’ingresso a mercato:
-livello di ingresso
-livello di stop loss
-livello di take profit
-size dell’operazione

La seconda cosa da ricordare è che la size dell’operazione è la combinazione di analisi tecnica e money management. Infatti per stabilire correttamente la size di un’operazione di trading occorre valutare due elementi tra loro indipendenti:

-il livello grafico di stop loss, espresso in pip (oppure tick)
-il rischio massimo accettabile ovvero il massimo drawdown (in valore assoluto oppure in percentuale sulla liquidità

slide money management position sizing risk

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Il primo elemento che abbiamo nominato (lo stop loss grafico) deriva dalla strategia o dal protocollo operativo che stiamo seguendo, quindi da elementi di analisi del mercato.

Il secondo elemento (il massimo rischio) deriva da valutazioni sulla propensione al rischio e dal livello di capitalizzazione di cui disponiamo, quindi da elementi di money management.

Dalla combinazione di questi due elementi, si deriva in maniera matematica la size corretta per l’operazione, ovvero il numero di lotti (o frazioni di lotto) che rispettano sia lo stop grafico che la soglia di rischio. Da notare che non stiamo facendo nessun riferimento alla leva finanziaria, dato che il rischio dipende solo dalla combinazione di size e stop loss.

Per calcolare la size relativa ad operazioni sul mercato forex, possiamo utilizzare questa semplice tabella XL:

slide size calculator

Basta inserire nella tabella di sinistra i dati sull’operazione (denominazione della coppia forex, livello di ingresso e livello di stop) e i dati sul money management (liquidità e rischio percentuale) per ottenere automaticamente la size espressa in lotti e frazioni.

Dato che le operazioni sui cross sono valorizzate nella valuta secondaria della coppia, bisogna mantenere aggiornata la tabella di destra, con i valori dei principali cross contro EUR.

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