mag 21 2013

LINEA COMMODITIES – Analisi di portafoglio

Ecco i livelli di ingresso, stop loss e target di tutte le operazioni in portafoglio.
Per lo stop loss ho anche indicato la variazione del prezzo in %.
Il parametro RR indica il rapporto rendimento/rischio, ovvero il rapporto tra il target e lo stop loss.

CACAO
Entry = 2.310 long
Stop loss = 2.270 (-1,73%)
Target 1 = 2.360 (RR 1,3)
Target 2 = 2.420 (RR 2,8)

COFFEE
Entry = 136,16 long (prezzo medio)
Stop loss = 130 (%)
Target 1 = 145 (RR 1,4)
Target 2 = 155 (RR 3,1)

SOYBEANS
Entry = 1462 short
Stop loss = 1480 (+1,16%)
Target 1 = 1410 (RR 3,1)
Target 2 = 1350 (RR 6,6)

WHEATEntry = 677 long
Stop loss = 660 (-2,5%)
Target 1 = 720 (RR 2,5)
Target 2 = 735 (RR 3,4)

CRUDE OIL
Entry = 96,62 short
Stop loss = 98,20 (+1,64%)
Target 1 = 89,0(RR 4,8)
Target 2 = 86,0 (RR 6,7)

GASOL
Entry = 2,865 long
Stop loss = 2,75 (-4%)
Target 1 = 3,00 (RR 1,2)
Target 2 = 3,10 (RR 2,0)

NATGAS
Entry = 4,221 short
Stop loss = 4,45 (+5,43%)
Target 1 = 3,86 (RR 1,6)
Target 2 = 3,70 (RR 2,3)

GOLD
Entry = 1366 long
Stop loss = 1325 (-3%%)
Target 1 = 1460 (RR 2,3)
Target 2 = 1580 (RR 5,2)

SILVER
Entry = 22,23 long
Stop loss = 21,50 (-3,27%)
Target 1 = 27,00 (RR 6,5)
Target 2 = 29,00 (RR 9,3)

PLATINUM
Entry = 1454,50 long
Stop loss = 1405 (-3,4%)
Target 1 = 1550 (RR 1,9)
Target 2 = 1595 (RR 2,8)


PARAMETRI DI MONEY MANAGEMENT E GESTIONE DEL RISCHIO

-La somma delle posizioni aperte ha un controvalore pari a 8,34 volte la liquidità sul conto. La leva reale applicata, quindi, è pari a 8,34 indipendentemente dal margine richiesto dal broker e dalla leva finanziaria utilizzata.
-In queste condizioni, il rischio complessivo di portafoglio è pari al 21% (worst case, nel caso in cui tutte le operazioni finiscano in stop loss). Il rischio maggiore è legato all’operazione long su Coffee, per effetto degli accumuli progressivi e quindi della maggiore esposizione.
-La media ponderata del rapporto RR, ottenuta confrontando la somma di tutti i SL con la somma di i TP è pari a 3,50.

mag 21 2013

LINEA COMMODITIES – Aggiornamento posizioni -METALLI

Aggiornamento posizioni aperte nel portafoglio commodities.

3) METALLI: Copper, Gold, Silver, Palladium, Platinum

COPPER

Nessuna operazione in portafoglio

GOLD

Interessante formazione di un doppio minimo, che offre l’occasione per un ingresso long con rapporto rendimento/rischio favorevole. Stop loss sui minimi recenti.

SILVER

Il doppio minimo formato dal Silver è da manuale, sporcato solo dallo spike di ieri, che è servito a fare piazza pulita degli stop loss di chi aveva già preso posizione long. Occasione per un’operazione long multiday con ottimo rapporto rendimento/rischio. Stop loss sotto il minimo, senza contare lo spike.

PALLADIUM

Prosegue con forza il trend rialzista, ma senza offrire occasioni di ingresso.

PLATINUM

Sono entrato long sul test del supporto inferiore del rettangolo di congestione, ma c’è stata una falsa rottura e l’operazione si è chiusa in stop loss. Ho aperto un’altra posizione long, con stop loss nell’area dei minimi precedenti alla zona di congestione.

mag 21 2013

LINEA COMMODITIES – Aggiornamento posizioni – ENERGETICHE

Aggiornamento delle posizioni aperte sul portafoglio commodities.

2) Energetiche: CrudeOil, Gasol, Natgas

CRUDEOIL

Il forte rally rialzista potrebbe essere giunto ad un punto di pausa, avendo segnato nei giorni scorsi un doppio massimo, su un livello inferiore al massimo assoluto di marzo. Ho chiuso quindi in profitto le operazioni long e mi son girato short, con target la ripresa dei minimi di questo trimestre.

GASOL

La ripresa del trend al rialzo sembra confermata dalla sequenza di massimi e minimi crescenti su base giornaliera. Ingresso long sul minimo della candela, in prossimità del precedente massimo di swing.

NATGAS

Dopo il lungo rally rialzista, il prezzo ha ritracciato fino al 38% di Fibonacci e sta testando la resistenza del precedente supporto sul 23%. Sono entrato short sui possibili pullback correttivi fino al 50 e 61,8.

mag 21 2013

LINEA COMMODITIES – aggiornamento posizioni – AGRICOLE

Aggiornamento delle operazioni in corso nel portafoglio commodities.

1) Agricole: Cacao, Coffee, Corn, Soybeas, Sugar, Wheat

CACAO

Bene l’ingresso long, operazione in profitto. Attendiamo il primo target.

COFFEE

Il caffè sta scendendo inesorabilmente verso i minimi storici a 132,55. Ho mediato il prezzo di ingresso, confidando in una potente risalita. Bisognerà gestire con attenzione la scadenza del contratto ed eventuale rollover sul future successivo.

CORN

Area di incertezza. Nessuna operazione in corso.

SOYBEANS

Dopo il lungo rally rialzista, siamo al test della media 200 giorni e ci sono le condizioni per un possibile pulback correttivo. Il rapporto rendimento/rischio molto favorevole.

SUGAR

Continua il trend ribassista. Nessuna operazione in corso.

WHEAT

Il primo ingresso long è stato chiuso in stop loss ma ho aperto una nuova operazione a prezzi di carico inferiori, molto vicina all’area di un possibile doppio minimo. Nelle prossime sedute vedremo se si avvia il rimbalzo.

mag 17 2013

LINEA COMMODITIES – aggiornamento posizioni

Dopo l’analisi di lungo periodo presentata ieri, alcune operazioni sono entrate in portafoglio (per la precisione 7 su 8 degli ingressi programmati, mentre 1 solo è rimasto pending). Vediamole in dettaglio.

CACAO

Ingresso long da 2325 (a mercato) e 2310 (programmato). Il pullback è ancora in corso, quindi l’operazione è in rosso, ma siamo protetti dallo stop loss.

COFFEE

Ingresso long a 140, il prezzo non si è mosso molto e siamo sempre in zona breakeven. Se il hammer si conferma valido, dovrebbe andare in profitto in pochi giorni.

WHEAT

Preso ingresso long programmato e subito stop loss, ma sono rientrato nuovamente a mercato perché in queste condizioni c’è la possibilità di un rialzo molto esteso e prolungato nel tempo.

SILVER

Preso ingresso long e nella giornata il prezzo è già salito del +2% !

PLATINUM

Ingresso long a 1475,40, e nella giornata il prezzo è già salito del +0,5%!

CRUDEOIL

Ingresso long a 93,50, e nella giornata il prezzo è già salito del +1,5%!

GASOL

Ingresso long pending non raggiunto.

mag 15 2013

LINEA COMMODITIES – presa di profitto sul GOLD

Il pullback dell’oro dopo il brusco ribasso del mese scorso si era fermato sul 50%, e da lì avevo impostato la mia operazione short. Due giorni fa ho raggiunto il primo target sul livello 1440 poco sopra il 38% di Fibo. Visto il forte movimento ribassista di oggi, ho impostato il secondo target sul livello 1395, poco sopra il 23%. Target raggiunto, operazione chiusa in profitto. A questo punto, dopo una candela di espansione ribassista così decisa, è probabile una correzione al rialzo nella prossime sedute, quindi ho preferito liquidare e incassare.